Церковь Святителя Алексия первоначально была деревянной и размещалась к югу от Загородного проспекта, вблизи ипподрома, находившегося с 1880-х годов на месте плаца Семёновского полка. Церковь была построена в конце 1870-х годов и освящена 1879 году. В 1915 - 1916 годах, после создания летом 1915 года Военно-автомобильной школы, для церкви Святителя Алексия по проекту военного инженера И. Л. Балбашевского было построено каменное здание, сохранившееся до нашего времени. Одновременно церковь была приписана к Военно-автомобильной школе. Здание было решено в монументальных формах неоклассики. Основным фасадом оно обращено к ипподрому, на месте которого в настоящее время находится Пионерская площадь и здание Театра Юных зрителей. Вход в здание церкви украшен портиком ионического ордера. Над местом, где в главном церковном зале располагается престол, возвышается сферический купол. Плавно скругленные углы здания также украшены колоннадами и увенчаны куполами. В 1918 году церковь была закрыта, а её здание передано военным организациям. В сентябре 1925 года его передали под клуб.